FINADIN
DENOMINACIÓN SOCIAL: | Fondo Dinámico Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda |
CLAVE DE PIZARRA: | FINADIN |
CATEGORIA: | "LARGO PLAZO" |
DOMICILIO SOCIAL: | Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01376, Ciudad de México, México. Tel. +52(55)5209-2000 |
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA OPERADORA: | Finamex Inversiones, S.A. de C.V. |
DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA: | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. y y O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V. |
SOCIEDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS Y EN CUSTODIA LOS ACTIVOS OBJETOS DE INVERSION: | S.D. Indeval, S.A. de C.V. |
Información
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Prospecto
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Informacion Financiera
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Dictaminados
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Informacion Mensual Clave para la Inversion (DICI)
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Cartera Mensual
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Cartera Semanal
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II. INFORMACION CUANTITATIVA DEL AREA DE RIESGOS
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El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera de instrumentos de deuda mayoritariamente corporativa, nacional y extranjera,así como, en empresas productivas del estado, con una estrategia de inversión de Largo Plazo.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
I. INFORMACIÓN CUALITATIVA
Finamex Inversiones, con la finalidad de tener un mayor nivel de competencia y tomando en cuenta la creciente complejidad y volatilidad de los mercados financieros, ha reforzado su estructura de Análisis de Riesgos. Hemos implementado sistemas de control para monitorear y optimizar la relación riesgo-rendimiento de una manera oportuna y completa, estableciendo políticas, límites y controles para las diferentes líneas de negocios, y determinando el capital necesario para protegerse. El control de riesgos es administrado por los siguientes órganos internos:- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- Sesiona trimestralmente.
- Autoriza la metodología y niveles de tolerancia máxima de riesgo.
- Revisa posiciones y cuantificaciones de riesgo en forma trimestral.
- COMITÉ DE RIESGOS
- Sesiona mensualmente.
- Propone metodología y niveles de tolerancia máximas.
- Autoriza líneas de crédito y de contra-parte.
- Monitorea los limites y niveles de tolerancia de riesgo.
- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- Identifica, cuantifica y reporta diariamente la exposición de riesgo.
- Monitorea y hace cumplir diariamente los límites de riesgo autorizados a cada ejecutivo y en el agregado.
- La cuantificación de riesgos se realiza utilizando herramientas tecnológicas como “VaR Global”, “SIF” sistemas internos, en conjunto con una base de datos que tiene las siguientes fuentes de información: Bloomberg, Proveedor de precios y páginas de Instituciones Regulatorias.
METODOLOGÍA DE REVISIÓN POR TIPO DE RIESGOS DE MERCADO
La metodología de cuantificación y medición de Riesgos de Mercado se basa en tres procesos:- VALOR EN RIESGO.– La operadora utiliza el VaR para cuantificar su riesgo de mercado, éste se debe leer como la pérdida que al 95% de confianza no será excedida dentro de horizonte de tiempo considerado, un día en nuestro caso, este se obtiene por medio del método histórico, el cual utiliza 500 datos reales y escenarios, respectivamente..
- ANÁLISIS DE ESTRÉS.- Esta prueba se calcula y presenta de manera mensual. Se busca obtener las mayores pérdidas potenciales de acuerdo a lo siguiente: Se utilizan variaciones históricas para horizontes de uno y cinco días, considerando 1,100 datos y adicionalmente se presenta el estrés a cinco días contemplando escenarios críticos del 2008, es decir, la historia que resulte del 1ro de octubre del 2008 a la fecha. El Comité de Riesgos establece límites de riesgos para VaR y Estrés como proporción de los activos netos del Fondo.
- BACK TESTING.- Calculado diariamente. Se comparan las estimaciones de riesgo calculadas a priori del modelo de Valor en Riesgo con los resultados observados (posteriori) para cada instrumento/mercado a un nivel de confianza del 95%, valuando que el conjunto observado realmente no exceda el VaR al 5% del total de las observaciones. Los resultados se presentan mensualmente a Comité de Riesgos.